Нестационарные марка переменных в категории Управление коинтеграции перспективы

РЕЗЮМЕ

Категория-модели управления служат для оказания помощи в разработке планов ценообразования и продвижения отдельных брендов. Методы решения модели могут иметь проблемы точности и интерпретируемость, потому что они чувствительны к ложной регрессии проблемы из-за нестационарных временных рядов данных. Неправильно указано нестационарных систем может снизить точность прогнозов и подорвать интерпретации полученных результатов. Это проблематично, потому что последние исследования показывают, что продажи часто нестационарных временных рядов. Недавно разработанные методы коррекции можно объяснить нестационарности путем включения исправления ошибок условий в модели при использовании байесовского Векторный исправления ошибок модели. Выгода от использования такого метода является то, что потрясения для управления переменными могут быть разделены на постоянные и временные эффекты и позволяет коинтеграции серии для целей анализа. Анализ бренда данных показывает, что это важно, даже на уровне бренда. Таким образом, дополнительная информация создается, которая позволяет принимающему решение рассмотреть управляемых величин в терминах ли они влияют на продажи через короткий или длительный срок. Только продукты, которые являются нестационарных объема продаж можно манипулировать для долгосрочной прибыли получить, а акции должны быть cointegrated с объемом продаж бренда.

Методологические районам: прогнозирование и MultivariateTime серии; функциональных областях: управление брендом и маркетинга.

ВВЕДЕНИЕ

Маркетинг и розничная руководителей потребительских фасованных товаров (CPG) промышленности стремимся к долгосрочному прибыльного роста для своих продуктов. На протяжении многих лет ученые утверждали, что рынки достичь долгосрочного равновесия, когда относительное маркетинговой деятельности лиц, принимающих решения лишь временно повлияет на объем продаж (бас

Развивающегося рынка требует методов, которые могут проводить различие между временными и постоянными последствия управляемых переменных, таких как цена и реклама, чтобы улучшить долгосрочные позиции бренда, так как только бренды, чьи продажи может перенести может повлиять промо-акций для улучшения долгосрочных прибыли. Обобщая стандартной отраслевой модели для лучшего отражения рыночных сил и обеспечить понимание последствий решения переменных на долгосрочный позы продаж имеет решающее значение для осуществления розничной преимущества категории управления (Curry, 1993). В противном случае, отходами времени и ресурсов упором на переменные, которые составляют стационарных элементов в динамической системе, а не на нестационарных элементов с потенциалом долгосрочного усиления. Затраты только на рекламных акциях, которые имеют краткосрочные эффекты не будут производить долгосрочные эффекты продаж и даже поедают будущих продаж или триггера конкурента начинается снижение цен.

Сканер данные были использованы, чтобы пролить свет на воздействие переменных рекламных продаж (Зенор, 1994; Цзян, 1995). Тем не менее, огромный объем данных сканирования толкает руководителей рассчитывать на более сложного моделирования, оптимизации и автоматического управления, который добавит сложностей в интерпретации (Blattberg, Глейзер,

Разделение продаж бренда с течением времени на временных и постоянных компонентов позволяет заинтересованным сторонам пересмотреть спорные вопросы, новые, более убедительные средства. В частности, постоянный или временный эффект продвижения по службе с течением времени могут быть протестированы формально для конкретных наборов данных. Это позволяет прочность ценовые акции и телевизионной рекламы, подлежащих рассмотрению. В наше время рядов данных для нескольких брендов, суп, телевизионной рекламы и цена акций ясно лишь краткосрочный эффект, что предыдущие исследования показали, варьировать набор данных (Baghestani, 1991; Dekimpe, Ханссенс,

ИСТОРИЯ

Вопрос об оптимальном, долгосрочного размещения ресурсов маркетинга продолжает получать широкий интерес среди ученых и маркетинговых специалистов-практиков. Постоянный детерминанты категории системы являются те, которые устанавливают изменения в долгосрочных средств переменных. Временные детерминанты имеют лишь краткосрочное воздействие на средства переменных, представляющих интерес, после чего означает возвращение к предыдущему уровню. По определению, переменная стационарных временных рядов имеет постоянный, долгосрочный имею в виду, следовательно, никакого влияния на эту переменную только временное. В отличие от воздействия на нестационарных переменных может быть постоянной или временной. Если, например, цена переменная одним из постоянных факторов для категории, то ее изменение будет иметь постоянного влияния на спрос. Если цена переменной не является постоянным элементом, влияние его изменения со временем будет уменьшаться, и система будет в конце концов вернуться к долгосрочному равновесию.

Маркетинг исследователи обнаружили, что многие рынки достичь долгосрочного равновесия, когда относительное положение различных изменений игроки лишь временно, как в результате их деятельности маркетинга (Эренберг, 1994; Авраам

Dekimpe и Ханссенс (1995) определить понятие "сохранение", как мера, в какой степени изменения в нынешних условиях (например, маркетинговые бюджеты) приводят к постоянным изменениям и состояние двух ключевых понятий. эффекты стойких маркетинга может происходить только в нестационарных условиях, когда производительность колебания не только временные отклонения от заданного уровня. Как, например, стимулирование продаж может заставить 10 тысяч потребителей перейти на новый бренд на продвижение цене. Если эти потребители вернуться к своей прежней марок раз поощрения закончился, то бренд исполнение не будет коренным образом изменилось в результате этого маркетинговых усилий, что означает стационарных продаж во времени и временные колебания за счет продвижения по службе. С другой стороны, если в 2000-индуцированной поощрения клиентов палку с брендом, оригинальные содействовала бы стойким эффектом, а наблюдаемые продажи будет отклоняться на постоянное жительство из prepromotion уровнях. Dekimpe и Ханссенс (1995) считают, что нестационарность основной характеристикой для продажи и маркетинг-микс расходов с течением времени.

Для дальнейшего изучения необходимости долгосрочных условий для продвижения эффективности (цена и неценовые), Dekimpe и Ханссенс (1999) рассмотрел цена поощрения воздействие на долгосрочные продаж на уровне категорий. Они пришли к выводу, что, в зависимости от организационных обязательств (которая определяется как тенденция стратегий сохраняться с течением времени), компании могут получить долгосрочные награды на определенных рынках. Nijs и др.. (2001) к выводу, что частые акции увеличение долгосрочных продаж на уровне категорий, с означает смещение только в результате больше обязательств. Jedidi, Мела и Гупта (1999) и Раджу (1992) также высказали предположение, что глубина и частота может иметь влияние на различные рекламные эффективности при рассмотрении данных на уровне бренда. В целом, стойкие стратегии устойчивого объяснить различия в эффективности работы организации (Ghemawat, 1991). Тем не менее, никаких убедительных результатов в настоящее время доступны на долгосрочной эффективности продвижения бренда на уровне, это обсуждаемый вопрос в рекламной литературе (Blattberg, Briesch,

Эти исследования подняли ряд вопросов, для менеджеров по маркетингу и исследователей о возможности воздействия долгосрочных продаж. Во-первых, наличие нестационарных продаж с течением времени в некоторых категорий CPG предположить, что маркетинговые модели, которая неявно предположить производительности бренда колеблется около заданного уровня могут быть ошибочны, по крайней мере ограничены. Во-вторых, современные модели могут быть недостаточно для гранулированных категории менеджеров для принятия решений. Каждый бренд в категории может иметь свое собственное имущество стационарности по отношению к переменной (продажи) с течением времени. Информация на агрегированном уровне, категория не может дать ответы на бренд уровне. В-третьих, потому что нестационарность является необходимым условием для переменной временных рядов иметь долгосрочный эффект, умение определить нестационарности поможет определить прочного акциях. Только там, где как продажи и продвижение по службе нестационарных переменных управления иметь возможность влиять на долгосрочную продажу.

ОБЗОР методов прогнозирования

Некоторые устоявшиеся методы прогнозирования могут помочь дать ответы. Во-первых, модели векторной авторегрессии (VAR), предложенной Curry, Divakar, Матур, и Уайтман (1995) по категории прогнозирования может быть расширена, чтобы включить "долгосрочные последствия" компонентной модели векторной исправления ошибок (VECM). Модель включает в себя VECM краткосрочного и долгосрочного компонента. Например, некоторые акции могут шокировать системы к категории брендовой продукции, чтобы вызвать изменения в продажу, которые прочного, а остальные акции могут только производить результатов за очень короткий горизонт. Во-вторых, исправление ошибок компонента может быть разложен на постоянные и временные элементы с помощью Гонсало и Грейнджер (GG) метод (1995). На основе метода Г.Г., только переменных нестационарных временных рядов в постоянных (долгосрочные) компонента имеют долгосрочные отношения. Это дает информацию представление о долгосрочных последствиях цена акции от категории спроса. Приложение содержит более подробную информацию о моделях приводится ниже.

Стационарные Модели

Один широкое признание модели нескольких уравнения системы, обеспечивающей оценку эластичности цен и мерчендайзинга множителей для категории CPG (Wittink

Модель VAR позволяет руководителю разобраться перекрестных эффектов среди брендов в категории продуктов, включая перекрестные отношения между брендом и ценой продажи отношений. VAR модели в сочетании с Байесовский подход к категории управления также может превзойти многих других традиционных моделей временных рядов (например, экспоненциального сглаживания или Moving Average) с точки зрения прогнозирования точности (Карри и др.., 1995). Последние работы показывает, что оно сопоставимо с нейронной сети методов по отношению к точности прогноза (Цзян, Чжун,

Модели Включение нестационарности

Методы, которые включают нестационарности соображения должны следовать общей схемы логики определить, действительно ли долгосрочные отношения существуют между переменными и какие изменения в шаблоны являются постоянными. На арене КПГ На рисунке 1 показаны логические шаги. Стационарность в первую очередь требуется обеспечить существенные модель оценки и проверки гипотез. Стационарность достигается путем принятия различий нестационарных переменных. Если переменная должна быть differenced г раз, прежде чем становится стационарным, то оно содержит блок г корней. Если Стационарность показано (единичный корень 0), переменная не может быть влияние для достижения долгосрочных изменений. Два метода для проверки стационарности являются расширенный Дики-Фуллера (ADF) и весовых симметричные (WS) испытаний (Дики

Если переменные не нашли стационарным, то долгосрочные изменения, может быть возбуждено, но это требует определения того, что другие переменные могут иметь последствия. Во-первых, переменные должны быть cointegrated. Когда переменные cointegrated, придает VAR анализ актуальной информации о долгосрочных отношениях, а если коинтеграции не установлено, нам придется столкнуться с проблемой ложных корреляций. Йохансен (1991) предусматривает VECM форме, а Йохансен и Juselius (1990, 1992) обеспечить подход максимального правдоподобия для оценки параметров VECM для выполнения прогнозов продаж и проверить гипотезу о том, что Есть максимальное количество cointegrating векторов.

Коинтеграции происходит, когда два (или более) серию, чтобы сформировать отношения равновесия охватывающие долгосрочной перспективе и линейная зависимость равновесия между ними находится на стоянке. Любая рекламная деятельность должна быть cointegrated с объема продаж одного или нескольких брендов производить долгосрочные результаты. Коинтеграции лучше всего может быть понята через других отношений, таких, как торнадо и грозы. Есть много других факторов погоды, которые могут влиять на количество торнадо, но в долгосрочной перспективе, число торнадо будет тесно связана с количеством гроз. В отличие от погоды, мы надеемся, что в управлении брендами, мы находим коинтеграции с переменными, над которыми у нас есть контроль.

Тем не менее, коинтеграции только определяет переменные, которые могут иметь постоянные отношения. Надо дополнительно проанализировать, какие переменные являются постоянными или временными детерминанты продаж каждого бренда. Для выполнения этой оценки, первая разложить система категорий возможные постоянные и временные компоненты, а затем выполнить тесты для выявления постоянных элементов (Гонсало

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Пример из литературы, используемый для иллюстрации разложения на постоянные и временные компоненты. Прогноз VECM сначала проводится с использованием данных, описанных ниже. Затем переменной признаков, которые указывают ли долгосрочные выгоды могут быть получены от рекламных мероприятий определяется. Логика определения переменных характеристик показано на рисунке 1, и будет использоваться в данном примере.

Данные

Данные для этого являются иллюстрацией СКП сканер данные, охватывающие 124 недель, 1 января 1988, через 11 мая 1990 (Карри и др.., 1995). Данные относятся к категории суп в Денвере столичном регионе. Первые три марки суп основных производителей продукции, в том числе две основные линии продуктов одного производителя (Супы 1 и 2). 4 марка представляет собой собрание 3 частными торговыми марками продаются в районе Денвера. Суп продаж, как правило, сезонный характер. Данные по выборке из 40 магазинов и включают следующие переменные для каждого бренда.

переменных временных рядов состояние

1. Том Всего проданных единиц (ЦУН)

2. Обычная цена стандарта средняя цена за единицу (НКПР)

3. Сделка цена со скидкой средняя цена за единицу (DPRC)

4. Коммерческая времени общее время телевизионной рекламы в секундах (КОМТ)

Детерминированных переменных

1. Функция индекса% от всего товарного объема (ACV), реализуемые на функцию

2. Дисплей индекса% от ACV продается на дисплее

3. Характеристики и отображения индекса% от ACV продается на функции и отображения

4. Сезонные индексы-зима, весна, лето, осень

Переменных были выбраны в силу их важности для процесса принятия решений, а не с какой-либо рассмотрения методов моделирования. Набор данных был создан в сторону повышения агрегации из магазина уровне. Обратите внимание, что данные по рекламе указывают только интенсивность, в частности, ряд коммерческих секунд транслируются по телевидению, по брендам, к этому метро рынке 1 Супы, 2 и 3 (частная марка 4 не рекламируются по телевидению).

Единичный корень испытаний

Таблица 1 показывает, единичный корень тесты для переменных. Цена сделки в суп 1 (DPRC_1) тесты на значительные the.05 уровне (как было и испытания ADF), прежде чем разница берется. Это свидетельствует о том, что сделка по цене первого суп стационарных переменной и рассматривается без дальнейшего преобразования в методологии прогнозирования. Кроме того, тест на единичный корень указывает, что COMT_1, DPRC_2, COMT_2, COMT_3, DPRC_3, NPRC_3 и DPRC_4 также стационарных переменных. Эти переменные называются уровне стационарных переменных. Тем не менее, TSUN_1, NPRC_1, TSUN_2, NPRC_2, TSUN_3, TSUN_4 и NPRC_4 только стационарные переменных после первого различия принимаются. Эти переменные включены в один заказ, или первом-разностных стационарных. Эти переменные определены в качестве стационарных лишь временный эффект и меньший интерес. Эти переменные, которые нуждаются в дальнейшем нестационарных тестирование с целью определения постоянного эффекта. Так, первое решение на рисунке 1 достигается, накрывала на стол, чтобы определить, какие эффекты на основе постоянного коинтеграции.

Даже в таком раннем возрасте процесс, некоторые вещи уже известно о свойствах переменных в этом наборе данных. Рекламные переменных время телевизионной рекламы и скидок цены находятся на стоянке. Нормальная цена стационарных переменной временных рядов для супа 3, но не для других брендов. Скидка цены носят временный характер снижения цены, предлагаемой потребителю (Blattberg и др.., 1995). Исследования установили эмпирическое обобщение, что цена акции в результате существенного увеличения объема продаж первоначальный взгляд на бренд уровня (Ван Heerde, 1999), однако, литературе, о чем говорилось во введении, показал, что цена поощрения часто временный потребителей категории продукции . Наши данные показывают, что стоимость продвижения в этой категории экспонатов же характеристиками.

Sirinivasan, Leszczyc и Басс (2000) утверждают, что необходимо провести различие между временными, развивается, и структурные изменения в ценах, поскольку их воздействие на рынок акций, как правило, отличаются (краткосрочные и долгосрочные, соответственно). Они обнаружили, что в некоторых категориях нормальная цена может быть либо "стационарных" или "нестационарных" и только "нестационарных" может иметь долгосрочный эффект на объем продаж. Суп 3 в этой категории "высокого класса" продукт (ее цена намного выше, чем другие супы). Клиенты для этой марки, не чувствительны к ценам и лояльности к бренду. Управление суп 3-видимому, не использовать свою цену, как оружие в конкурентной борьбе с 1 суп или суп 2.

Также следует отметить в этих данных является свидетельством того, что интенсивность ролик не имеет необратимые последствия в суп категории. Отсутствие телевизора интенсивность объявления означает, что телевизионная реклама, в лучшем случае тактический инструмент, а не стратегическим инструментом. Тем не менее, телевизионная реклама часто находится в руках производителя, а не продавца, а остальные акции находятся еще под местный контроль. Хотя решения для этих переменных могут находиться на различных уровнях управления, отсутствие поддержки телевизионной рекламы, кажется, противоречит большая часть нынешнего мудрости в управлении промо-акций. Многие исследования показали положительный, долгосрочный эффект рекламы на продажи (Baghestani, 1991; Франсес и др.., 1999; Jedidi и др.., 1999). Тем не менее, Dekimpe и Ханссенс (1999) нашли реклама не нестационарных и, следовательно, не имеет долгосрочные последствия для продажи. Ясно, что другие факторы должны быть рассмотрены в любом телевизоре поощрения, в частности, продолжение ТВ рекламная деятельность добавить стойкость к краткосрочной выгоды (Ghemawat, 1991).

Коинтеграции испытаний

Учитывая, что семь переменных оказываются первые разностей стационарные, они могут быть cointegrated в уровнях. Мы выполняем коинтеграции тест на 7-первых разница стационарных переменных, используя уровень стационарных переменных и все детерминированных переменных, как экзогенные переменные по формулам, изложенным в добавлении (Йохансен

Прогноз Сравнение

Прогноз сделан с как прямые, так байесовской Vector-авторегрессии (BVAR) и вектор-коррекции ошибок применительно к BVAR модели (BVECM-байесовского Векторный исправления ошибок Model). Цзян и др.. (2000) Документально подтверждено, что BVAR модель сканера данных страдает многочисленными нарушениями статистические предположения, такие как линейность, нормальность, автокорреляции и гетероскедастичности. Конечно, чтобы полностью удалить все статистические инвалиды не является сложной задачей и выходит за рамки данного исследования. Наши цели обслуживаются 2 методов для смягчения последствий нарушения статистических предположений: (1) принять натуральных логарифмов объема продаж к гладкой нелинейной тенденция объем данных и уменьшить потенциальное влияние гетероскедастичности, и (2) использовать стационарной формы модели для стабилизации и дисперсии частично смягчить последствия nonnormality, автокорреляция, и гетероскедастичности. Таблица 3 и 4 показывают, спецификации тестов для VAR и VECM, соответственно, после 2 методы. Только один отставание показано на рисунке (лаг = 3), хотя тесты были проведены для всех отстает покушение.

Испытания включают применяются различные спецификации тестов для изучения свойств, связанных с базового допущения модели BVAR прогнозирования (Цзян и др.., 2000). Предположения включают линейности, нормальности ошибки условиях, homoskedasticity (в постоянных остатков), не автокорреляции ошибок, и не авторегрессии условной гетероскедастичности (ARCH) последствия ошибок. Сканер набора данных, особенно для нескольких брендов в категории, могут содержать нелинейные свойства и могут страдать от многочисленных нарушений этих статистических предположений (Hruschka, 1993). После преобразования журнала и стационарности решение, как и VAR VECM сейчас страдают удивительно меньше нарушений статистических предположений, особенно в высших задержек. Отметим также, что VECM, на который приходится основной долгосрочные отношения данных, даже лучше, чем VAR. Большинство испытаний не выявлены нарушения предположений.

Важным критерием в прогнозе способность модели является ее вне точность выборки. Подведем прогнозирования способности модели с использованием средней абсолютной Процент Error (МАПО) и Статистика Тей U, которая весы корень модели среднего квадрата ошибки (СКО) на площади фактически наблюдаемые величины (Грин, 2000, p. 310). Таким образом, Тейла U похожа на концепцию R ^ 2 ^ SUP. Тейла U статистики и МАПО значения рассчитываются для каждого из 16-недельный, вне образца прогноз горизонты. Суммы для статистики представлены в таблице 5. Мы представляем результаты прогнозирования BVAR и BVECM с использованием трех профилей лаг (лаг = 2, 3 и 4). Оба BVAR и BVECM показать хорошие показатели прогноза, с BVECM опережая BVAR для этого случая, о чем свидетельствует 16-недельный Тей суммы U и МАПО суммы для отдельных супов и общей суммы Тей U и МАПО сумм для всей категории .

Категория менеджеров, возможно, пожелает выбрать "лучший" отставание профиля для их вне прогнозирования категории-образец. Хотя маркетинг теория не дает четкого выбора соответствующих профилей лаг BVAR и BVECM, мы можем рассчитывать на два статистических критериев сделать выбор: (1) лучше всего вне образца прогнозы как это было предложено Тей U и МАПО, и (2) меньше нарушений линейных предположениях для обеспечения более надежной оценки параметров. По этим двум критериям, как отстает 3 и 4 представляется, дают лучшие результаты, чем отставание 2. Тем не менее, у нас есть только 124 еженедельных наблюдений. Выбор VAR отставание = 4 или выше может угрожать опасность изнурительных степенями свободы в VAR оценки. Таким образом, мы выбираем отставание = 3, как "лучший" отставание профиль для этой категории лиц.

Тестирование необратимые последствия

Различные гипотезы проверяются, чтобы определить, брендов и переменные являются частью постоянных детерминант в этой категории. Постоянный детерминанты причиной постоянных и существенных изменений в среднем общий объем продаж в категории (Clark

Суп 4 представляет собой собрание всех местных частных марок и должны рассматриваться в качестве таковых. Вполне возможно, что эконометрические понятия "управления" категории, должны быть отделены от аспекты рынка изображение различий между основными брендами и торговыми марками. Розничный торговец делает управление частными торговыми марками, а также и более детальный анализ может быть желательной, а также изображения соображений. Руководство не можете использовать ездовых качествах собственных торговых марок или не может контролировать совокупный категории, как они будут в течение отдельных этикеток. Тем не менее, результаты исследования подтверждают результаты Dekimpe, Ханссенс и Сильва-Risso (1999), которые считают, что снижение цен по частным маркам может вызывать необратимые изменения спроса. Другим фактором, который будет рассмотрен менеджер отношения между марками 1 и 2. Эти бренды являются два крупных лейблов продала одним и тем же производителем. Таким образом, их рекламы и рекламных политики соотносятся в связи с общими для тактики.

ОБСУЖДЕНИЕ

Насколько нам известно, это первое исследование, которое рассматривает долгосрочные последствия для бренд-специальных переменных в категории управления. Категория управления обеспечивает менеджеров по маркетингу в возможности исследовать долгосрочные и краткосрочные взаимодействия всех соответствующих переменных (например, объем продаж, и заниматься нормальной цены, время телевизионной рекламы, функции и дисплей, и т. д.) на уровне бренда. Этот метод может быть наиболее ценным в руках розничной торговли, которые во многом контролируют местные, на месте поощрения и имеют меньше заинтересованность в продвижении конкретных марок для максимизации общей прибыли. Наборы данных, используемых другими исследователями не имеют такой уровень детализации (Dekimpe

Данные показывают, что существует в первую очередь коинтеграции между объемы продаж и цены. Такие выводы приводятся в отличие от тех, сообщил аль Nijs и др. (2001), которые находят, что только 54 из 560 категории развивается. Тем не менее, Nijs др. л. Данных на агрегированном уровне маскирования важных отношений. Они считают, что совокупный спрос категории (продажа) "преимущественно стационарные, либо по фиксированным средним, или детерминированной тенденции" (Nijs и др.., 2001, p. 17). Таким образом, их совокупный объем продаж не может быть cointegrated с ценами, поскольку только нестационарные переменные могут быть cointegrated. Учитывая ограниченность своих данных, вывод, что "хотя общий чистый краткосрочный эффект цен акций, как правило, сильный... Они редко выставки стойкие последствия" Это естественно. Можно ожидать, что коинтеграции амортизаторами с большим количеством брендов в категории, поскольку ресурсы могут быть направлены от других марок, в ту же категорию, а не из заменителей.

Для категории консервов суп, коинтеграции могут также иметь конкретные последствия сезонных. Со стороны предложения, менеджеров следовать простым правилам большого пальца для установления цен для розничной торговли. Эти правила включают решения, основываясь на опыте предыдущих лет, и внутренне созданный ценовой политики. Сезонность продаж суп может заставить обычных моделей в отношении сроков рекламной кампании и ценовой политики. Что касается спроса, сезонность будет экспонат структуре, связанные с повседневной практикой. Leeflang и Wittink (1996) заключить, что инерция в области маркетинга поведение способствует сохранению ранее расходов и цен модели, будь то категория стационарных или развивающиеся. Таким образом, цена простого сквозного практики представят коинтеграции тенденции.

На бренд уровне мы видим, что ни один из продаж бренда в этой категории является стационарным (табл. 1). продаж бренд нестационарных предположить, что ценовая политика для брендов в этой категории могут иметь постоянный эффект на продажи, за исключением суп три цены. Нестационарность продаж необходима для любого продвижения по службе (цены или неценовой), чтобы иметь долгосрочный эффект на продажи. Вторым необходимым условием является то, что любой ценой или переменной неценовой поощрения должны быть нестационарных для того, чтобы проявлять долгосрочные отношения к продажам. В бренда суп данных, продажа переменных и нестационарных нормальная цена переменных нестационарных (3 из 4 марок). Поэтому, может быть долгосрочные отношения между ценой и продаж, что было далее подвергается использованием VECM и Г. Г. разложения, описанные выше. Продвижение по службе всех стационарных переменных, таким образом, они не имеют долгосрочный эффект на продажи.

Суп продаж может быть нестационарным течением времени, поскольку основной спрос на суп развивается. Эволюция бренда или категории может быть связано со многими факторами, включая рост численности населения и изменения в стоимости по сравнению с заменой товара. Некоторые факторы, может быть проверена, чтобы определить, поскольку они являются частью этой эволюции. Что касается наших суп набор данных, тесты для постоянного воздействия акциях, приведенные в таблице 6, подтверждают, что цены, независимо от марки, не могут быть исключены из постоянных компонентов категории. Иными словами, изменения в ценах, как правило, имеют постоянную (постоянную) воздействие на производительность продаж в данной категории. Очевидно, что этот эффект цен на производительность не всегда может быть так, но наличие такой практики в один набор данных должны осторожно категории руководителей искать правильные модели в других наборах данных. Результате возникают интересные вопросы о категории, что руководители могут выбрать продолжать дальше. Был суп из консервов становится лучше (хуже), сделки по сравнению с другими продуктами питания? Являются ли результаты свидетельствуют о стойких психологическое воздействие цен на объем? Сравнение супы с другими продуктами может дать некоторое представление отношений между замены товара. Использование VECM модели над подозреваемых замена товара могут помочь в выявлении cointegrated объемов продаж между странами и внутри категорий ..

В целом, можно сделать несколько гипотез основано на свойствах нестационарности, которые ключевые стратегические последствия. Нестационарности в категории продаж показывает, что продажи определенную тенденцию. Только нестационарных продаж продукта позволяют менеджерам стремимся к долгосрочному прибыли за счет роста спроса категории. Иными словами, долгосрочной маркетинговой эффекты на уровне категорий может происходить только в меняющихся условиях, когда продажи колебания не только временные отклонения от заданного уровня. Тем не менее, каждый бренд в категории не обязательно следовать примеру категории. Информацию о том, какие торговые бренды в категории нестационарных представляет ценность для категории, а также бренд-менеджеров. Например, в розничной доходы более тесно связаны с категории спроса, чем с продажи какого-либо одного бренда. Бренд-менеджеры, скорее всего, чтобы получить необходимые розничной сотрудничества, когда розничные торговцы могут быть уверены, что предлагаемое увеличение продаж маркетинговых программ категории. Кроме того, растущая категория (или бренда) спрос сигналы, потребительских предпочтений и готовность платить может подниматься, что может создать возможности для цены и маржа увеличивается. Таким образом, розничный торговец может многое выиграть, понимание свойств и последствий стационарности ..

Важную важность понимания коинтеграции в том, что иметь долгосрочный эффект, продвижение по службе должно быть cointegrated с нестационарных продаж бренда. Наличие коинтеграции между продвижение и продажи требует, чтобы переменная поощрения временных рядов, в первую очередь нестационарной. Когда рекламные обязательства ориентирована на устойчивый изменения, это может привести к изменяющимся поведением в сфере маркетинга, такие, как снижение цен, повышения качества и сокращения времени цикла. Тем не менее, обязательства зачастую зависит от целого ряда неконтролируемых факторов: (1) синхронного, что инвестиции в специализированных липкие такие факторы, как нежелание предприятий розничной торговли, чтобы сократить число пунктов осуществляется в их сбыта; (2) локаут, который это лишение прав, что создает упущенные возможности из-за трудностей вновь обретает и перераспределение выделенных факторов; (3) отстает в корректировке акций фирмы на желаемом уровне, а также (4) фирмы, как правило, имеют встроенный в смещении к сохранению статус-кво. В результате, он не может быть удивительно, что некоторые эмпирические исследования показали, что 85% всех акций теряют деньги, и что лишь половина расходов на рекламу экономические выгоды (Авраам

Спроса, факторы также могут повлиять на выявление долгосрочных отношений между ценой товара и продаж. Рынок реагировать на временные против устойчивого маркетинговые усилия не могут быть заметны в данных. Например, последовательной политики по повышению качества может быть мягким в некоторых категориях в то время как сильный и в других, но эти данные не могут позволить менеджер, чтобы подтвердить связь из-за временных рамок или метрики доступных. Шесть основных причин, адвокат, что могут быть долгосрочными клиентами ответ на маркетинговые усилия: мгновенный эффект, задержку ответа покупки арматуры, эффективность обратной связи, правила принятия решений, а также конкурирующих реакций (Dekimpe

ВЫВОДЫ

Категория-модель управления для потребительских фасованных товаров продлевается рассмотреть стационарных и нестационарных временных рядов компонентов. Стационарные компоненты имеют тенденцию оставаться близко к среднему для длинной дистанции, в то время нестационарных компонентов имеют тенденцию следовать за изменениями в виду. Рассмотрены определения нестационарных переменных, так что коррекция может быть использовано до прогнозирования. Дальнейшие статистические тесты предоставляются получить окончательный набор постоянных переменных, которые относятся к долгосрочным изменениям в среднем. Переменные не окончательный набор постоянных переменных или брендов попадают в категорию временных. Временные переменные могут последовать краткосрочных отклонений от среднего значения, но, как правило, вернуться к первоначальному среднего времени.

Есть два основных преимущества применения некоторых или всех методов, описанных в данной статье. Первое повышение интерпретируемость прогноз результатов путем преобразования переменных нестационарных разностей. Это восстанавливает целостность прогноз снижая вероятность ложных проблемы регрессии, что ложно представляют собой отношения. Второе преимущество к выводу постоянных и временных категорий, чтобы дать важную информацию о переменных к категории менеджера. Эта информация о переменных, которые лишь краткосрочное воздействие и переменные, которые имеют долгосрочные последствия. Речь идет также о том, что бренды, как правило, диск общий спрос в этой категории. Способность различать между переменными позволяет менеджерам сосредоточиться на этих управляемых переменных, которые постоянно влияние общего объема продаж категории в направлении лучшего. Временные переменные может быть использован в целях короткие горизонты, такие как оформление инвентаризации или быстрой наживы наличными. Постоянный переменных должны быть направлены на долгосрочных целей с участием сдвиги в продаже моделей.

Исследования поддерживает критический характер такой дискриминации. Dekimpe и Ханссенс (1999) обнаружили, что рынок расходы на рекламу в некоторых категорий выставки долгосрочного воздействия на продажи, но не во всех категориях. Они пришли к выводу, что четыре сценария существуют в области маркетинга: (1) "бизнес как обычно", где компании курорт раз для рекламной тактикой для создания временных успехов продаж, (2) "эскалации", где многие руководители, как правило, реагируют на изменения в сфере маркетинга конкурента тактике, даже если их продажи не оказывают влияния на том, что конкурентные изменения, (3) "гистерезис" временного действия, связанные с прайс-создали устойчивые изменения в конкурентной позиции, и (4) "меняющейся деловой практике", где постоянные усилия маркетинга свинца для постоянных результатов. По этой линии Nijs и др.. (2001) изучили цены и продвижение воздействие на категории спроса. Они обнаружили, что категории спроса преимущественно стационарные переменной. С другой стороны, успешное внедрение новых продуктов в категории чаще ассоциируются с постоянным увеличением категории требованию. Тем не менее, бренд на уровне данных, рассмотренные в этом документе отмечается, что более постоянные результаты могут существовать на более низком уровне, чем ранее рассмотренных. Эти исследования указывают на необходимость рассматривать "долгосрочные" последствия практики маркетинга для брендов в каждой категории анализа ..

Еще одним важным преимуществом является то, что методы их дополнения более общих моделей и методов. Таким образом, экономическая интерпретация переменных не приводит к изменению дополнительные шаги, но больше информации, добавил. Добавлена информация позволяет более эффективного планирования, обеспечивая направление с точки зрения построения моделей и принятия решений. Возможность сократить список переменных, которые могут быть изменены в сессии планирования категории можно экономить время. Принимая во внимание меньшего числа переменных сводится решения и моделирования нагрузки. Одним словом, более подробная информация предоставляется и, возможно, меньше работы, необходимо прийти к окончательному решению. Пособие потенциально препятствует потере способности интерпретировать прогнозирования коэффициентов после разностей, но предыдущие модели также потерять это преимущество из-за ложных корреляций при нестационарных переменных присутствуют.

Пожалуй, наиболее интересным вкладом нашего исследования, чтобы проиллюстрировать, что использование VECM облегчает испытания постоянных движущих сил в системе. Этот тест основан на новых постоянных временного распада техника Гонсало и Грейнджер (1995) и является официальным тест асимптотической вероятности для различных гипотез о постоянных компонентов. Этот метод, безусловно, полезна для менеджеров по маркетингу для определения долгосрочной политики ценообразования. Наши результаты также обосновать Dekimpe и (1999) Ханссенс предложение о том, что стратегический сценарий является одной из основных детерминант эффективности маркетинга и долгосрочной рентабельности.

Что лучше оценка системы структур, динамических оптимальных стратегий цен может быть разработана путем рассмотрения соответствующих целевых функций (Броган, 1991). Менеджеры, которые могут выразить цель качественного и количественного характера могут использовать подход к достижению долгосрочных и краткосрочных целей путем последовательного обратной модели VECM. Карри и Мэтью (1996) утверждают, что оптимальный динамический подход, розничная цена, особенно хорошо подходят для предприятий розничной торговли, касающихся использования CPG производителей бытовой стратегии низких цен.

Дальнейшие работы нужно сделать, чтобы превратить рекомендовал разложение на широко принятой практикой. Первых, решение систем, используемых в категории управления должна включать в себя новые шаги, возможно, как часть системы поддержки принятия решений (Цзянь, Клейн,

Ссылки

Авраам, М. М.,

Baghestani, H. (1991). Коинтеграции анализ взаимосвязи рекламно-продажи. Журнал "Экономика промышленности", 34, 671-681.

Басс, Ф. М.,

Blattberg, Р. C., Briesch Р.,

Blattberg, Р. C., Глейзер, Р.,

Бреуш, Т. (1978). Тестирование на автокорреляции динамических линейных моделей. Австралийский экономического документы, 17 (31), 334-355.

Бреуш, Т. С.,

Броган, В. Л. (1991). Современные теории управления (3-е изд.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Кларк, Б. Х.,

Curry, D. (1993). Новые системы маркетинговых исследований. Нью-Йорк: Wiley.

Карри Д., Divakar, S., Матур, S.,

Карри, Д.,

Карри, Д. Мэтью Г.

Dekimpe, М. Г.,

Dekimpe, М. Г.,

Dekimpe, М. Г., Ханссенс, Д. М.,

Дики, Д. А.,

Эренбург, А. С. C. (1994). Теория обоснованное результаты: Что стоит на первом? В Г. Лоран, Г. Л. Лилиенталь,

Энгл, Р. F. (1982). Авторегрессии условной гетероскедастичности с оценками дисперсии инфляции Соединенного Королевства. Эконометрика, 50 (4), 987-1007.

Франсес, П. Х., Kloek, T.,

Ghemawat, П. (1991). Обязательство: динамические стратегии. Нью-Йорк: Свободная пресса.

Годфри, Л. (1978). Тестирование в отношении общего авторегрессии и скользящего среднего моделей ошибка при регрессоры включать отставали зависимых переменных. Эконометрика, 46 (6), 1293-1302.

Гонсало, J.,

Грейнджер, C.,

Грин, В. H. (2000). Эконометрического анализа (4 изд.). Аппер-Садл-Ривер, штат Нью-Джерси: Prentice Hall.

Ханссенс, Д. М.,

Hruschka, H. (1993). Определение функций реакции рынка с помощью нейронных сетей моделирование: по сравнению с эконометрических методов. Европейский журнал исследование операций, 66, 27-35.

Харке, К. М.,

Jedidi К. Мела, C. F.,

Цзян, J. J. (1995). Использование данных сканирования: IS в отрасли товаров народного потребления. Информационные системы управления, 12 (1), 61-66.

Цзян, J., Клейн, Г.,

Цзян, J., Чжун, М.,

Йохансен, S. (1991). Оценка и тестирование гипотез коинтеграции векторов в гауссовских векторных авторегрессионных моделей. Эконометрические, 59 (6), 1551-1580.

Йохансен, S.,

Йохансен, S.,

Лала, Р.,

Leeflang, П. С. Х.,

Лилиенталь, Г. Л.,

Ljung, Г. М.,

Нельсон, К. Р.,

Neslin, С. А.,

Nijs, В. Р., Dekimpe, М. Г., Steenkamp, J. Е. М.,

Остервальд-Lenum, M. (1992). К сведению с квантилей асимптотическом распределении статистики мл ранга коинтеграции испытания. Оксфорд Бюллетень экономики и статистики, 54 (3), 461-472.

Pantula, С. Г., Гонсалес-Фариас Г.

Раджу, С. J. (1992). Влияние цены акции на изменчивость продаж товарной категории. Маркетинг науки, 77 (3), 207-220.

Рамси, J. B. (1969). Тесты для уточнения ошибки в классической линейной мере регрессионного анализа квадратов. Журнала Королевского статистического общества, B31, 250-271.

Srinivasan, S.,

Srinivasan, S., Leszczyc, П. Т. L.,

Ван Heerde, H. J. (1999). Модели для воздействия стимулирования продаж на основе хранилища данных на уровне сканера. Докторская диссертация, Университет Гронингена, Гронинген, Нидерланды.

Wierenga, B.,

Ветер Ю.,

Wittink, Д. Р.,

Wittink, Д. Р., Портер, J. C.,

Зенор, М. J. (1994). Прибыли преимущества категории управления. Журнал по маркетинговым исследованиям, 31 (2), 202-213.

Джеймс Дж. Цзян

Департамент информационных систем управления, Университет Центральной Флориды PO Box 161400, Орландо, FL 32816-1400, адрес электронной почты: <a href="mailto:james.jiang@bus.ucf.edu"> james.jiang @ bus.ucf.edu </ A>

Maosen Чжун

UQ бизнес-школа, Университет Квинсленда, Брисбен, QLD 4072, Австралия, адрес электронной почты: <a href="mailto:m.zhong@business.uq.edu.au"> m.zhong @ business.uq.edu.au </ A>

Гарри Клейна [кинжал]

Колледж бизнеса и управления, университет штата Колорадо, Колорадо-Спрингс, 1420 Остин Блафс Parkway, Колорадо-Спрингс, CO 80933-7150, адрес электронной почты: gklein <a href="mailto:gklein@mail.uccs.edu"> @ почте. uccs.edu </ A>

H. Г. Chen

Технологический институт управления, Национальный Университет Цинхуа, Hsinchu 30013, Тайвань, адрес электронной почты: <a href="mailto:hgchen@mx.nthu.edu.tw"> hgchen@mx.nthu.edu.tw </ >

[Кинжал] корреспондент автора.

Джеймс Цзян является профессором информационных систем управления в университете Центральной Флориды. Он также имеет наделен преподаватель Национального центрального университета Тайваня. Он получил докторскую степень в области информационных систем (ИС) в Университете Цинциннати. Его исследовательские интересы включают такое управление проектами и управление IS качества обслуживания. Он опубликовал более 100 научных статей в этих областях, таких журналов, как Decision Sciences, систем поддержки принятия решений, журнал информационных систем управления, связи в ACM, IEEE Transactions по системам "Человек и кибернетики, IEEE Transactions по технике управления, журнал АИС (JAIS), IEEE Transactions по профессиональной коммуникации и MIS Quarterly. Он член редколлегии журнала управления информационными ресурсами.

Maosen Чжун работает старшим преподавателем в области финансов в UQ бизнес-школа, Университет Квинсленда, в Австралии. Он получил докторскую степень в области финансов из Луизианы Tech University. До прихода в UQ, он был ассистентом профессора финансов в Университете штата Канзас, и Техасского университета-Браунсвилл. Его исследовательские интересы включают капитал / активы цен, финансовые рынки, финансовые модели, фьючерсов и многомерных временных рядов. Он опубликовал более десятка статей в научных журналах, сделал множество выступлений на профессиональных конференциях. Он является членом Американской финансовой ассоциации и бухгалтерского учета и финансов ассоциации Австралии и Новой Зеландии.

Гарри Клейна Когер профессор информационных систем в Университете Колорадо в Колорадо-Спрингс. Он получил докторскую степень в управлении науки в Университете Пердью. До этого он работал в компании в настоящее время известен как Accenture в Канзас-Сити и директор департамента информационных систем для региональных финансовых учреждений. Его исследовательские интересы включают управление проектами, методологии разработки систем и математического моделирования, с более чем 100 научных публикаций в этих областях. Помимо того, что активное участие в международных конференциях, он сделал профессиональных презентаций в системах поддержки принятия решений в США и Японии, где он когда-то служил в качестве приглашенного профессора в Kwansei Гакуин университета. Он является членом Института инженеров по электротехнике и электронике, Ассоциации по вычислительной технике, Общество профессионалов конкурентной разведки, Решение Научным институтом, и Project Management Institute.

Хоун-Gee Chen является профессором технологии управления в Национальном Цинь-Хуа университета на Тайване. Он получил докторскую степень в Университете Висконсин-Мэдисон. До прихода в Университет Цинхуа, он был преподавателем в университете Нотр-Дам (США) и Национального Чжун-Cheng университета (Тайвань). Его исследовательские интересы включают электронной коммерции, системы управленческой информации, управления проектами и качества программного обеспечения. Он опубликовал около 50 статей в реферируемых журналах, в том числе решение наук, IEEE Transactions по системам "Человек и кибернетики Сообщения ACM, журнал информационных систем управления, Международный научный журнал" Человек-машина исследований, информации и управления, Международный журнал по производству исследований, База данных, и журнал производственных систем, компьютеров и исследование операций.