Многокритериальные предпочтение разбивка по классификации задач с применением глобальных рисков инвестирования
Многокритериальные Предпочтение Дезагрегирование классификации Проблемы с приложением к глобальных рисков инвестирования *
РЕЗЮМЕ
Математическое программирование и многокритериальной подходы к классификации и дискриминации рассмотрел, с акцентом на предпочтения дезагрегации. К последним относятся семьи UTADIS и новый метод, многогруппового Иерархическая дискриминации (MHDIS). Они используются для оценки рисков инвестирования в 51 странах, фондовых бирж, в соответствии с 27 критериям. Эти критерии включают в себя количественные и качественные показатели рыночного риска (волатильности и колебаний валютных курсов); спектр инвестиционных возможностей; количества и качества на рынке информации, защиты прав инвесторов (правила безопасности обращения миноритарных акционеров), а также административные "головной боли" (под стражей, населенный пункт, и налоги). В качестве параметров модели определяется таким образом, что результаты лучше всего подходят к уровню риска, заданных для этих стран опытных международных инвестиционных менеджеров по заказу The Wall Street Journal. Среди 6 моделей оценки, развитые, 1 (MHDIS) классифицирует правильно всех стран в соответствующих группах. Таким образом, эта модель способна воспроизводить последовательно оценке аналитиков инвестиционной эксперт. Наиболее значимые критерии и их веса для оценки глобальных рисков инвестирования также представлены вместе с их предельных полезностей, что приводит к идентификаторы групп риска и глобальных утилиты изображением силы классификации рисков в каждой стране.
Тот же метод, MHDIS, превысил 5 других методов в 10-кратном проверки экспериментом. Эти результаты являются многообещающими для изучения возникающих новых рынков в быстрорастущих регионах, которые представляют плодородных земель для роста инвестиций, но и обилие явных и скрытых рисков. Методы, представленные здесь, могут быть использованы в других сортировки реальном мире и проблемы классификации, такие как страновой риск, банкротство и кредитного скоринга ..
Предметные области: классификация, дискриминантный анализ, финансовые DSS, глобальной поляризации, инвестиционный риск, решение анализ, математическое программирование, многокритериальная принятия решений и регрессии.
* Настоящий документ получил Лучший междисциплинарных бумаги премии на 31-й ежегодной встрече Институт Decision Sciences, которая состоялась в Орландо, штат Флорида, ноябрь 2000. Авторы выражают благодарность анонимным помощник редактора для оперативного еще тщательные обзоры и много критических замечаний, которые значительно улучшили качество этого документа.
Ссылки
Абад, П. Л.,
Anastassiou, T.,
gramming подходы к дискриминанта проблемы. Decision Sciences, 13, 604-618.
Банки, В. J.,
Беннет, К. П.,
Brieman, Л. (1996). Эвристика нестабильности и стабилизации в модели выбора. Летопись статистике, 24, 2350-2383.
Кавалье, Т. М., Ignizio, J. П.,
Choo, Е. У.,
Конвей, Д. Г., Cabot, А. V,
Кук, В. Д.,
Коссет, J. C.,
Коссет, J. C.,
Коссет J. C., Siskos Ю.,
Демпстер, А. П., Laird, Н. М.,
Dhonte, П. (1975). Описание внешних долговых ситуаций: опрокидывания подхода. МВФ Сотрудники Работы, 22, 159-186.
Димитрасом, T., Zanakis, S.,
Doumpos, М.,
Дуарте Силва, А. П.,
Эфрон, B.,
Фальк, J. Е.,
Федер Г.
Франк, К. Р.,
Освободившись, N.,
Освободившись, N.,
Освободившись, N.,
Gehrlein, В. В.,
Глен, J. J. (1999). Integer методов программирования для нормализации и переменной отбора в математической модели программирования дискриминантного анализа. Журнал Оперативного общества исследований, 50, 1043-1053.
Гловер, F. (1990). Улучшение линейных моделей программирования для дискриминантного анализа. Decision Sciences, 21, 771-785.
Гловер, F., Кин, S.,
Gochet, W., Stam А., Srinivasan В.,
Grinols, Е. (1976). Международный реструктуризации задолженности и дискриминации, с использованием финансовых переменных. Рукопись, Министерство финансов США, Вашингтон, округ Колумбия.
Рука, D. J. (1981). Дискриминации и классификации. Нью-Йорк: Wiley. Хоссейни, J. C.,
с одинаковой средней группы векторов: экспериментальная оценка 6 линейных / нелинейных формулировки программирования. Европейский журнал исследования операций, 77, 241-252.
Жаке-Lagr6ze Е.,
Жаке-Lagr6ze Е.,
Проблема в дискриминантного анализа: экспериментальное исследование. Decision Sciences, 19,322-333.
Joachimsthaler, Е. А.,
http://vsesekreti.ru/moskva/moskva/naukaiobrazovanie.htm
Управление рисками в нескольких аукционов Интернет: Функции подхода *
Применение нечеткой Средневзвешенная в области стратегического управления портфелем *
Обслуживающий персонал, технологии, и их взаимодействие в формировании удовлетворенности клиентов *
Медсестра пересматриваются задачи календарного планирования: Кадровые отношения и уходу Нехватка *
Решение наук: Outstanding младший редактор и рецензент награды за 2005
